Home

Arithmetic returns (%)
Log returns
Monthly Returns
Portfolio Market
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskless rate of interest (%)
Sortino MAR/Omega threshold (%)
 
Number of months0
MonthlyAnnual
Arithmetic meanundefined %undefined %
Standard deviationundefined %undefined %
Skewnessundefined
Kurtosisundefined
Jensen’s alphaundefined %undefined %
Betaundefined
Sharpe ratioundefinedundefined
Sortino ratioundefinedundefined
Information Ratioundefinedundefined
Omegaundefined
Upside potential ratioundefined
CPTCE1undefined %undefined %
Stutzer indexundefined %
Treynor’s measureundefinedundefined
M2undefined %undefined %
T2undefined %undefined %
Maximum drawdownundefined %
Calmar ratioundefined

1Cumulative prospect theory certainty equivalent